Martin (2021) ¿Qué es el círculo vicioso de la validación econométrica?

Por: José-Manuel Martin Coronado
Lima, 26 de febrero de 2021

El análisis círculo vicioso es un tema muy útil, usualmente cuando el estudiante lleva econometría demasiado práctica o copia y pega de códigos, obviamente no se topa con este problema. pero cuando su profesor o asesor de tesis le pida que valide su modelo econométrico se enfrentará con esta gran paradoja.

Puede llamarse, el círculo vicioso de la validación econométrica o CV. En pocas palabras hace referencias a un trade-off entre los problemas econométricos como consecuencia de los tratamientos econométricos.

Un ejemplo muy sencillo: Se tiene un modelo en el cual el error no es normal, se tendrá problemas como el caso del t-student y por lo tanto se tiene que hacer algún tipo de modificación, entonces se intentará hacer un tratamiento exitoso o reducir la no-normalidad pero esto a veces genera autocorrelación

Otro caso, es en el test de Ramsey que indica si nuestro modelo es lineal y entonces se hace un tratamiento que capture esa no linealidad entre variables, pero a costo de generar la multicolinealidad, y cuando uno le aplica algún tratamiento, puede surgir la no-normalidad y aparece el circulo viciosos.

Los economistas pragmáticos suelen manipular el modelo para evitar toparse con el círculo vicioso. Lamentablemente, lo usual es que se topen con una pared que puede ser eterna, la solución es que se tiene que hacer una análisis previo a las variables, saber cuales son las potenciales variables que causarán multicolinealidad, no-normalidad debido a las variables problemáticas.

El hecho de conocer y prevenir vale mucho más que manipular el modelo. Este circulo vicioso es un problema que suele pasar a los economistas inexpertos, llegando a frustrarse bastante. Además de que suelen tener el tiempo en su contra como presentar el trabajo o la tesis, recurriendo a tomar medidas desesperadas.

El círculo vicioso es un tema real que se tiene que abordar al enseñar econometría, sin embargo, pasa desapercibido por la gran mayoría de docente universitarios, incluso en aquellos con estudios de postgrado en la materia.

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