"No soy robusto, soy fuertecito" A propósito de los llamados modelos econométricos "robustos"

Para aquellos jóvenes investigadores económicos navegantes del mar de artículos econométricos que existen, han podido encontrarse con un término muy frecuente: lo robusto.

En castellano, según el DRAE, robusto significa "fuerte, vigoroso, firme". En el marco de la estadística, en términos sencillos, los estadísticos robustos son aquellos más estables, con menor dispersión, anteriormente conocidos como "insesgados" y "eficientes". Del mismo modo, un modelo puede ser robusto "soporta" diversos escenarios o nuevos datos, generando resultados factibles. En cualquier caso, se trata de mejorar los estadísticos, para que sean insesgados y eficientes de manera efectiva y no ser un simple supuesto de los modelos. 

No obstante, en la actualidad se suele abusar del término, denominando a un modelo que cumple con las estadísticas básicas que no invaliden el modelo y con un importante nivel de determinación y explicatividad, no entrando a la casuística ni tipología de la robustez ni mucho menos la rigurosidad que caracteriza dicha cualidad. 

Claro que suena mejor que un modelo robusto de un modelo que cumple los supuestos básicos (léase estadísticamente correcto), pero dicha cualidad debe ser verdadera y no simplemente nominativa para beneplácito del ego del econometrista.

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