¿Qué es un Proceso Generador de Datos ARIMA(1,1)? [J.M. MARTIN]
José-Manuel Martin Coronado Instituto de Econometría de Lima www.institutoeconometria.com Existe un concepto muy utilizado en el análisis de series de tiempo y es el de Proceso Generador de Datos (PGD ó DGP en inglés). Si bien el nombre parece complejo, en principio es bastante sencillo: Es una fórmula matemática que representa una secuencia de datos. Y por definición, esa fórmula de una secuencia permite crear datos en serie, es decir, sucesivos en función a algún indicador, en este caso, el tiempo. No obstante, muchos estudiosos de la materia buscan confundir y asustar al lector novel en estos temas, afirmando que es algo muy complejo. Si bien algunas fórmulas de series de tiempo puede ser excesivamente complejas, esto a veces es arbitrario y no necesariamente representativo, particularmente si se tiene en cuenta que los modelos Naïve puede llegar a ser tan precisos como los modelos con PGD de alta complejidad. Por ejemplo, un proceso generador de datos muy simple se