Martin Econometrics: Econometría y Aplicaciones

José-Manuel Martin Coronado Instituto de Econometría de Lima www.institutoeconometria.com La trampa de la selección de variables hace referencia a que los resultados de un modelo pueden cambiar de manera muy fuerte según las variables que se elija, lo cual sugiere que si una o más se cambia, entonces los resultados cambiarán. Nótese que esto tiene mucho que ver con la existencia de una variable dominante, es decir, una variable con una estrecha relación, significativamente superior a la de cualquier variable sobre la endógena; así como la exactitud (ajuste) que puede tener el modelo. Sea y = a+bx+e , donde e es el término residual, es la parte que permite ajustar la ecuación, ya que los valores de a+bx no son totalmente exactos para representar a y . Si bien en muchos modelos económicos no existe el términos e , en la práctica se le puede llamar una variable latente ó no conocida. Por ejemplo: y = a+bx+z , donde z es la variable desconocida, que permite cuadrar la ecuación.   Dado que