Martin Econometrics: Econometría y Aplicaciones

Mg. José-Manuel Martin Coronado Chief Economist, EMECEP Consultoría, www.emecep-consultoria.com Docente Principal, Instituto de Econometría de Lima, www.institutoeconometria.com Es lamentable que alumnos profesores todavía enseñen la técnica de eliminación de variables como criterio de parsimonia automática para la especificación de modelos econométricos. Esta técnica es una simplificación mecánica del enfoque econométrico del London School of Economics de exploración de modelos (método de Hendry de lo general a lo específico), el cual tiene mayor profundidad analítica que, obviamente, no se está transmitiendo a los alumnos. En términos sencillos, la versión simplificada del LSE approach , la cual es curiosamente similar al enfoque estadístico ateórico, es que cuando el modelador tiene una ecuación con k variables seleccionadas, y observa que J variables son no significativas, se eliminan esas últimas, quedándose con K - J variables. Así en el enfoque extremo, no hay que ob...